Realizan workshop sobre la utilización de la estadística para la predicción de hechos en la econometría y la finanza

Esta iniciativa se enmarcó dentro del proyecto Fondecyt Regular titulado “Análisis estadístico de series de tiempo con varianza incondicional no constante”, que lidera el doctor Hamdi Raissi, profesor del Instituto de Estadística de la PUCV.

23.08.2016

“Nuestra sociedad requiere más que nunca de un crecer científico sustantivo y de personas que como ustedes tengan interés y hayan optado por desarrollar su vida profesional al servicio de la excelencia en su ámbito de estudio”, señaló María Angélica Maulén, directora del Instituto de Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en su discurso de bienvenida del workshop titulado “Econometría y Estadística financieros”, actividad que reunió a catorce destacados expositores nacionales e internacionales.

En la iniciativa se dieron a conocer las investigaciones de los académicos que utilizan la Estadística para la comprensión y predicción de hechos en la econometría y la finanza. “En Chile prácticamente no se hacen congresos que analicen esta temática de estudio. Invitar a los especialistas con sus proyectos ha sido una oportunidad muy valiosa de cooperación científica entre nuestras universidades”, destacó el doctor Hamdi Raissi, académico del Instituto de Estadística de la PUCV y organizador del workshop.

La actividad se efectuó los días 18 y 19 de agosto en la Casa Central de la Universidad y contó con profesores de la Universidad Lille 3 de Francia, la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la Universidad de Talca y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

RIESGO EN LAS FINANZAS

El primer expositor de la jornada fue el doctor Christian Francq, académico de la Universidad Lille 3. El profesional en su investigación describe la dinámica financiera, buscando obtener la mejor medida de riesgo para los inversores que tienen un mayor número de acciones en sus carteras. Logra su objetivo utilizando el modelo de serie de tiempo GARCH.

El doctor Wilfredo Palma, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dictó la ponencia que se tituló “Métodos de series temporales para pronosticar el riesgo financiero”. El profesor también expuso sobre medidas de riesgos utilizando datos financieros, pero trabajando con una memoria larga en el tiempo, considerando que los eventos financieros del pasado pueden tener consecuencias en el presente o futuro.

“Volatilidad angular para extremos multivariados” se denominó la charla del doctor Miguel de Carvalho, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El analizó la evolución y la dinámica del riesgo en los mercados financieros a lo largo del tiempo. En su trabajo el investigador se centra en algunos mercados financieros europeos: el FTSE del Reino Unido, el DAX de Alemania y el CAC de Francia. “Estudio la dependencia entre las pérdidas extremas a lo largo del tiempo en estos mercados. Si hay mucha dependencia eso significa que hay riesgo y en los últimos años los resultados de mi trabajo han arrojado que éstos han aumentado. Utilizo las técnicas de estadística de valores extremos que he desarrollado y los aplico en este contexto”, concluyó.

Natalia Cabrera

Instituto de Estadística